Аванкор: Мидл-офис

«Аванкор: Мидл-офис» — решение обеспечивает ежедневный контроль ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках. Система автоматизирует все необходимые процессы по учету финансовых инструментов, выполняемые Мидл-офисом (в том числе по стандартам МСФО), взаимодействует с модулями Аванкор: Доверительное управление и Аванкор: Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.
Ключевые цели:- Обеспечение внутреннего (577-П) и управленческого учета финансовых вложений по выделенным портфелям.
- Соответствие управленческого учета принципам МСФО по учету ценных бумаг.
- Сбор и обработка первичных данных.
- Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем.
- Оценка ключевых характеристик облигаций в портфеле.
- Оценка эффективности инвестиционной деятельности на финансовых рынках.
- Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.
- Контроль кредитных рисков (РОКУ).
- Фидуциарная ответственность (пре-трейд и пост-трейд контроль на наилучшие условия инвестирования).
- Выгрузка для стресс-тестирования Банка России.
- Учет плановых показателей деятельности на рынке ценных бумаг (объем вложений, доходность вложений и т.д.).
- Проверка по критериям необычных сделок (комплаенс-контроль 224-ФЗ).

- Постконтроль лимитов;
- Оценка эффективности инвестиций;
- Управленческий учет;
- Внутренний учет;
- Загрузка и хранение НСИ;
- Обработка рыночных данных.
- Бухгалтерский учет;
- Подготовка отчетов для клиентов;
- Регламентированная бухгалтерская и надзорная отчетность;
- Выгрузка отчетов в формате XBRL.
- акции и облигации;
- инвестиционные паи;
- депозитарные расписки;
- ипотечные сертификаты участия;
- фьючерсы и опционы;
- структурные продукты;
- объекты недвижимости;
- требования и обязательства;
- расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.
- Сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
- Погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
- Оплата расходов по сделке;
- Поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
- Конвертация выпусков ценных бумаг;
- Сделки РЕПО;
- Клиринг (получение/списание вариационной маржи);
- Отражение требований и обязательств;
- Реклассификация активов в разрезах бизнес моделей удержания ценных бумаг.
- Ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
- Загрузка рейтингов эмитентов, котировок, курсов валют и корпоративных событий;
- Расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
- Ввод начальных остатков в систему по шаблону.
- Инвестиционные показатели портфеля;
- Отчет о проведённых операциях;
- Платежные календари;
- Расчет доходности методами MWR и TWR;
- Отчет об эффективности управления портфелем;
- Изменение стоимости портфеля в сравнении с бэнчмарком;
- Отчет о потоках денежных средств в заданной глубине;
- Отчетность по внутреннему учету в соответствии с 577-П;
- и т.д.

- Интерфакс (RU DATA)
- Bloomberg Data License
- ММВБ
- НРД (API NSD)
- Банк России (средневзвешенные и ключевые ставки)
- CBOND
«Аванкор: Мидл-офис» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных: Страница карточки соответствующей записи реестра |