«Аванкор: Мидл-офис» — решение обеспечивает ежедневный контроль ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках. Система автоматизирует все необходимые процессы по учету финансовых инструментов, выполняемые Мидл-офисом (в том числе по стандартам МСФО), взаимодействует с модулями Аванкор: Доверительное управление и Аванкор: Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

• Обеспечение внутреннего (577-П) и управленческого учета финансовых вложений по выделенным портфелям.
• Соответствие управленческого учета принципам МСФО по учету ценных бумаг.
• Сбор и обработка первичных данных.
• Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем.
• Оценка ключевых характеристик облигаций в портфеле.
• Оценка эффективности инвестиционной деятельности на финансовых рынках.
• Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.
• Контроль кредитных рисков (РОКУ).
• Фидуциарная ответственность (пре-трейд и пост-трейд контроль на наилучшие условия инвестирования).
• Выгрузка для стресс-тестирования Банка России.
• Учет плановых показателей деятельности на рынке ценных бумаг (объем вложений, доходность вложений и т.д.).
• Проверка по критериям необычных сделок (комплаенс-контроль 224-ФЗ).

• Постконтроль лимитов;
• Оценка эффективности инвестиций;
• Управленческий учет;
• Внутренний учет;
• Загрузка и хранение НСИ;
• Обработка рыночных данных.

• Бухгалтерский учет;
• Подготовка отчетов для клиентов;
• Регламентированная бухгалтерская и надзорная отчетность;
• Выгрузка отчетов в формате XBRL.

• акции и облигации;
• инвестиционные паи;
• депозитарные расписки;
• ипотечные сертификаты участия;
• фьючерсы и опционы;
• структурные продукты;
• объекты недвижимости;
• требования и обязательства;
• расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.

• Сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
• Погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
• Оплата расходов по сделке;
• Поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
• Конвертация выпусков ценных бумаг;
• Сделки РЕПО;
• Клиринг (получение/списание вариационной маржи);
• Отражение требований и обязательств;
• Реклассификация активов в разрезах бизнес моделей удержания ценных бумаг.

• Ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
• Загрузка рейтингов эмитентов, котировок, курсов валют и корпоративных событий;
• Расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
• Ввод начальных остатков в систему по шаблону.

• Инвестиционные показатели портфеля;
• Отчет о проведённых операциях;
• Платежные календари;
• Расчет доходности методами MWR и TWR;
• Отчет об эффективности управления портфелем;
• Изменение стоимости портфеля в сравнении с бэнчмарком;
• Отчет о потоках денежных средств в заданной глубине;
• Отчетность по внутреннему учету в соответствии с 577-П;
• и т.д.

• Интерфакс (RU DATA)
• Bloomberg Data License
• ММВБ
• НРД (API NSD)
• Банк России (средневзвешенные и ключевые ставки)
• CBOND