Аванкор:Мидл-офис

Аванкор:Мидл-офис

«Аванкор: Middle-office» — решение обеспечивает контроль на ежедневной основе ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках.
Система автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом, взаимодействует с модулями Аванкор:Доверительное управление и Аванкор:Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Ключевые цели:

  • Обеспечение обособленного от бухгалтерского управленческий учет финансовых вложений фонда;
  • Сбор и обработка первичных данных;
  • Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем;
  • Контроль эффективности деятельности на финансовых рынках;
  • Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.

 

Схема взаимодействия систем

схема взаимодествия систем

Описание схемы:

1. Сведения о сделках и операциях на рынке недвижимости.
2. Сведения о сделках на рынке.
Данные от брокера и внебиржевые сделки. Сведения о ценах и НСИ
3. Сведения об открытых счетах, депозитах, сделках МНО.
4. Трансляция первичных данных в МИДЛ.
5. Отчетность для клиентов
6. Выгрузка отчетности в XBRL

 

Выполняемые функции:

Аванкор ПИФ:
1. Учет пайщиков;
2. Бухгалтерский учет операций;
3. Отчетность для клиентов.

Аванкор ДУ:
1. Обработка рыночных данных;
2. Бухгалтерский учет;
3. Загрузка и хранение НСИ;
4. Подготовка отчетов для клиентов.

Аванкор МИДЛ:
1. Постконтроль лимитов;
2. Оценка эффективности инвестиций;
3. Управленческий учет;
4. Отчетность XBRL(то, что представляется в Банк России);
5. Внутренний учет.

 

Справочники активов

В системе могут использоваться следующие виды активов:

  • акции и облигации;
  • инвестиционные паи;
  • депозитарные расписки;
  • ипотечные сертификаты участия;
  • фьючерсы и опционы;
  • структурные продукты;
  • объекты недвижимости;
  • требования и обязательства;
  • расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.

 

Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о выпуске.

 

Доступные реквизиты по активам:

  • ISIN;
  • рег. номер;
  • номинальная стоимость и количество ценных бумаг в выпуске;
  • отрасль эмитента;
  • биржи, на которых бумага прошла процедуру листинга;
  • денежные потоки по «телу» облигации и купону;
  • информация базовом активе для структурных продуктов;
  • спецификации срочных контрактов;

Возможно автоматическое заполнение реквизитов, используя различные сервисы предоставления информации.

Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)

 

Перечень основных сделок и операций:

  • Сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
  • Погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
  • Оплата расходов по сделке;
  • Поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
  • Конвертация выпусков ценных бумаг;
  • Сделки РЕПО;
  • Клиринг (получение/списание вариационной маржи);
  • Отражение требований и обязательств;

 

Нерыночные операции:

  • Ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
  • Загрузка котировок, курсов валют и корпоративных событий;
  • Расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
  • Ввод начальных остатков в систему.

 

Прогнозные сделки

Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.

При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям.

Цены активов

В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.

Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен.

Встроенные отчетные формы представлены широкой линейкой:

  • Инвестиционные показатели портфеля;
  • Отчет о проведённых операциях;
  • Платежный календарь;
  • Расчет доходности методами MWR и TWR;
  • Отчет об эффективности управления портфелем;
  • и т.д.

 

Риск-менеджмент

Гибкая настройка лимитов для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.

Ключевые параметры лимитов настраиваются пользователем в соответствии с требованием законодательства РФ,

либо в соответствии с требования действующей в организации системы риск-менеджмента.

Рис.1 Структура портфеля

структура портфеля

Рис.2 Проверка лимитов по портфелям

отчет по претрейдинг контролю

 

Интеграция с сервисами Интерфакса

Система позволяет автоматически получать нормативно-справочную информацию (карточки ценных бумаг, котировки с биржи, рейтинги эмитентов и ценных бумаг и т.д.) с сервиса RU DATA и ММВБ.

Выгрузка для стресс-тестов Банка России

Система позволяет осуществить выгрузку данных в любом формате, используя при этом гибкий конструктор отчетных форм.

Администрирование

Обмен данными происходит полностью автоматически в фоновом режиме по заданному расписанию.

Информирование о наличии сбоев обмена данными через отправку писем на почту.

Реализованы стандартные правила обмена между системами.

Гибкое разграничение прав доступа пользователей к объектам на уровне записей.

 

Отзывы клиентов