«Аванкор: Мидл-офис» — решение обеспечивает ежедневный контроль ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках. Система автоматизирует все необходимые процессы по учету финансовых инструментов, выполняемые Мидл-офисом (в том числе по стандартам МСФО), взаимодействует с модулями Аванкор: Доверительное управление и Аванкор: Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

• Обеспечение внутреннего (577-П) и управленческого учета финансовых вложений по выделенным портфелям.
• Соответствие управленческого учета принципам МСФО по учету ценных бумаг.
• Сбор и обработка первичных данных.
• Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем.
• Оценка ключевых характеристик облигаций в портфеле.
• Оценка эффективности инвестиционной деятельности на финансовых рынках.
• Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.
• Контроль кредитных рисков (РОКУ).
• Фидуциарная ответственность (пре-трейд и пост-трейд контроль на наилучшие условия инвестирования).
• Выгрузка для стресс-тестирования Банка России.
• Учет плановых показателей деятельности на рынке ценных бумаг (объем вложений, доходность вложений и т.д.).
• Проверка по критериям необычных сделок (комплаенс-контроль 224-ФЗ).

• Постконтроль лимитов;
• Оценка эффективности инвестиций;
• Управленческий учет;
• Внутренний учет;
• Загрузка и хранение НСИ;
• Обработка рыночных данных.

• Бухгалтерский учет;
• Подготовка отчетов для клиентов;
• Регламентированная бухгалтерская и надзорная отчетность;
• Выгрузка отчетов в формате XBRL.

• Акции и облигации;
• Инвестиционные паи;
• Депозитарные расписки;
• Ипотечные сертификаты участия;
• Фьючерсы и опционы;
• Структурные продукты;
• Объекты недвижимости;
• Требования и обязательства;
• Расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте;
• ЦФА.

Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о параметрах выпуска с сохранением историчности данных; Возможно автоматическое заполнение и обновление реквизитов, используя различные сервисы предоставления рыночной информации; Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)

• Оплата расходов по сделке;
• Поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
• Конвертация выпусков ценных бумаг;
• Сделки РЕПО;
• Клиринг (получение/списание вариационной маржи);
• Отражение требований и обязательств;
• Реклассификация активов в разрезах бизнес моделей удержания ценных бумаг.
• Нерыночные операции:

• Ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
• Загрузка рейтингов эмитентов, котировок, курсов валют и корпоративных событий;
• Расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
• Ввод начальных остатков в систему по шаблону.

• Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.
• При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям.
• Прогнозные сделки возможно использовать в управленческих отчетах, а также для прогнозирования нарушения структуры активов.

• Для соблюдения требований Положения 577-П в системе реализована возможность учета в разрезе лицевых счетов внутреннего учета. По данным регистров внутреннего учета формируется отчетность по сделкам, денежным средствам, требованиям и обязательствам, плановым событиям.
• Цены активов
• В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.
• Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен, включая уровни иерархии справедливой стоимости, проверки цены на адекватность, расчет стоимости по моделям. Для удобства контроля полученной справедливой стоимости возможно использование справки расчета, показывающей все этапы определения цены.

• Инвестиционные показатели портфеля;
• Отчет о проведённых операциях;
• Платежные календари;
• Расчет доходности методами MWR и TWR;
• Отчет об эффективности управления портфелем;
• Изменение стоимости портфеля в сравнении с бэнчмарком;
• Отчет о потоках денежных средств в заданной глубине;
• Отчетность по внутреннему учету в соответствии с 577-П;
• и т.д.

• Интерфакс (RU DATA)
• Bloomberg Data License
• ММВБ
• НРД (API NSD)
• Банк России (средневзвешенные и ключевые ставки)
• CBOND

• Обмен данными происходит полностью автоматически в фоновом режиме по заданному расписанию.
• Информирование о наличии сбоев обмена данными через отправку писем на почту.
• Реализованы стандартные правила обмена между системами.
• Гибкое разграничение прав доступа пользователей к объектам на уровне записей.

• на странице «Стоимость»
• по телефону 8(495)374-74-45 доб. 41, 39
• направить запрос по адресу: info@avancore.ru