Аванкор: Мидл-офис

«Аванкор: Middle-office» — решение обеспечивает ежедневный контроль ключевых показателей деятельности организации на финансовых и фондовых рынках.
Система автоматизирует все необходимые процессы по учету финансовых инструментов, выполняемые Middle-офисом (в том числе по стандартам МСФО), взаимодействует с модулями Аванкор: Доверительное управление и Аванкор: Паевые фонды. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

Ключевые цели:

Обеспечение внутреннего (577-П) и управленческого учета финансовых вложений по выделенным портфелям.
Соответствие управленческого учета принципам МСФО по учету ценных бумаг.
Сбор и обработка первичных данных.
Использование гибкого конструктора для подготовки отчетности пользователем.
Оценка ключевых характеристик облигаций в портфеле.
Оценка эффективности инвестиционной деятельности на финансовых рынках.
Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.
Контроль кредитных рисков (РОКУ).
Фидуциарная ответственность (пре-трейд и пост-трейд контроль на наилучшие условия инвестирования).
Выгрузка для стресс-тестирования Банка России.
Учет плановых показателей деятельности на рынке ценных бумаг (объем вложений, доходность вложений и т.д.).
Проверка по критериям необычных сделок (комплаенс-контроль 224-ФЗ).

Действующая схема взаимодействия существующих модулей учета финансовых вложений.

Выполняемые функции:

Аванкор МИДЛ:

Постконтроль лимитов;
Оценка эффективности инвестиций;
Управленческий учет;
Внутренний учет;
Загрузка и хранение НСИ;
Обработка рыночных данных.

Аванкор ДУ:

Бухгалтерский учет;
Подготовка отчетов для клиентов;
Регламентированная бухгалтерская и надзорная отчетность;
Выгрузка отчетов в формате XBRL.

Справочники активов

В системе могут использоваться следующие виды активов:

акции и облигации;
инвестиционные паи;
депозитарные расписки;
ипотечные сертификаты участия;
фьючерсы и опционы;
структурные продукты;
объекты недвижимости;
требования и обязательства;
расчетные счета, депозитные счета, брокерские счета, в т.ч. в иностранной валюте.

Для каждого актива в справочнике доступна детализированная информация о параметрах выпуска с сохранением историчности данных. Возможно автоматическое заполнение и обновление реквизитов, используя различные сервисы предоставления рыночной информации.

Конфигурация может получать и хранить данные о корпоративных событиях (дефолты, оферты, реорганизации, ГОСА и т.д.)

Перечень основных сделок и операций:

Сделки на фондовом, валютном и срочном рынке;
Погашение, в том числе частичное и досрочное (ценной бумаги, депозита, сделки МНО);
Оплата расходов по сделке;
Поступление, выбытие и перевод между денежными счетами;
Конвертация выпусков ценных бумаг;
Сделки РЕПО;
Клиринг (получение/списание вариационной маржи);
Отражение требований и обязательств;
Реклассификация активов в разрезах бизнес моделей удержания ценных бумаг.

Нерыночные операции:

Ввод/вывод в ДУ активов, перевод между портфелями активов;
Загрузка рейтингов эмитентов, котировок, курсов валют и корпоративных событий;
Расчет справедливой и амортизированной стоимости активов;
Ввод начальных остатков в систему по шаблону.

Прогнозные сделки

Предусмотрена возможность заведения прогнозной сделки/операции с активом.

При этом производится расчет аналитических показателей (в том числе амортизированные стоимости) на прогнозный период с учетом введённых прогнозных значений и ожидаемых потоков по депозитам и облигациям. Прогнозные сделки возможно использовать в управленческих отчетах, а также для прогнозирования нарушения структуры активов.

Внутренний учет

Для соблюдения требований Положения 577-П в системе реализована возможность учета в разрезе лицевых счетов внутреннего учета. По данным регистров внутреннего учета формируется отчетность по сделкам, денежным средствам, требованиям и обязательствам, плановым событиям.

Цены активов

В системе предусмотрен конструктор алгоритмов определения справедливых цен.

Существует возможность алгоритмизации сложных подходов к определению справедливых цен, включая уровни иерархии справедливой стоимости, проверки цены на адекватность, расчет стоимости по моделям. Для удобства контроля полученной справедливой стоимости возможно использование справки расчета, показывающей все этапы определения цены.

Встроенные отчетные формы представлены широкой линейкой:

Инвестиционные показатели портфеля;
Отчет о проведённых операциях;
Платежные календари;
Расчет доходности методами MWR и TWR;
Отчет об эффективности управления портфелем;
Изменение стоимости портфеля в сравнении с бэнчмарком;
Отчет о потоках денежных средств в заданной глубине;
Отчетность по внутреннему учету в соответствии с 577-П;
и т.д.

Риск-менеджмент

Гибкая настройка лимитов для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.

Ключевые параметры лимитов настраиваются пользователем в соответствии с требованием законодательства РФ, либо в соответствии с требованием действующей в организации системы риск-менеджмента, либо в соответствии с инвестиционной декларацией.

Рис.1 Проверка лимитов по портфелям

Интеграция

Система позволяет автоматически получать нормативно-справочную информацию (карточки ценных бумаг, котировки с биржи, рейтинги эмитентов и ценных бумаг и т.д.)