Аванкор: Фронт-офис

Аванкор: Фронт-офис

«Аванкор: Фронт-офис»  данное решение предназначено для комплексной автоматизации управления большим количеством портфелей/позиций с возможностью pre-trade и post-trade контроля, пуловых сделок и ребалансировки по модельным портфелям. Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8».

Продукт «Аванкор: Фронт-офис» имеет сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие».

ССЫЛКА НА СЕРТИФИКАТ

Основные возможности Системы:
Ведение позиции
  • Позиция ведётся в разрезе портфелей, по местам хранения. Опционально дополнительно можно вести учёт по бизнес-моделям (HTM, FVTPL) и субпортфелям;
  • Реализована возможность объединения портфелей в стратегии;
  • В Системе предусмотрено три вида позиции: фактическая, прогнозная, плановая;
  • Сочетание видов позиций позволяет гибко анализировать состояние портфеля в режиме реального времени.

 

Совершение операций

Система позволяет осуществлять:

  • Биржевые операции на ММВБ (обычные покупки/продажи, в том числе РПС и сделки РЕПО, отмена поручений). Поручения на биржу отправляются через API терминала Quik или через FIX протокол;
  • Внебиржевые сделки;
  • Открытие депозитов;
  • Не торговые операции (ввод/вывод активов, депозиты и пр.);
  • Создание пулового поручения на несколько портфелей, с дальнейшим распределением сделок по портфелям.

 

Настройка и контроль лимитов

  • Возможность устанавливать ограничения на состав и структуру активов портфеля/стратегии, с помощью модуля лимитов;
  • Реализован конструктор лимитов, который позволяет в пользовательском режиме без программирования настроить большинство законодательных ограничений, ограничения по инвестиционным декларациям клиентов и  внутренние ограничения риск-подразделений компании;
  • Каждое поручение перед отправкой на исполнение в обязательном порядке должно пройти проверку на соответствие лимитам;
  • Контроль лимитов реализован в следующем порядке, по принципу светофора:
    • зеленый — все лимиты пройдены успешно;
    • жёлтый — сработал предупреждающий порог;
    • красный — нарушение лимита.
  • Отправка поручения на исполнение возможна только после корректировки параметров поручения или ручного акцепта специальной роли сотрудника комплаенс-подразделения. Результат проверки доступен в справке-расчёта каждого поручения;
  • Реализована возможность формирования контрольной ведомости по портфелю в целом/группе портфелей.

 

Контроль ограничений

Система позволяет контролировать следующие ограничения:

  • Состав:
    • Проверка на допуск к торгам;
    • Ограничение на срок банковского вклада/погашения облигаций;
    • Вхождение в ломбардные списки;
    • Проверка кода CFI;
    • Проверка по классификатору активов/эмитентов;
    • Проверка по рейтингам;
    • Проверка на уровень котировального листа;
    • Лимит на средневзвешенную/максимальную/минимальную дюрацию активов;
    • Универсальный лимит на характеристики активов и мест хранений;
    • Универсальный лимит на проверку реквизитов поручений.
  • Структура:
    • Оценочная стоимость одного юр. лица (группы связанных лиц);
    • Универсальный лимит на проверку доли активов от СЧА/РСА/Стоимости активов;
    • Ограничения на сделки РЕПО;
    • Доля ликвидных активов ПИФ по сравнению с величиной оттока;
    • Проверка доли от выпуска ценных бумаг/от всех выпусков эмитента.

 

Управление портфелями

  • В Системе реализована возможность заводить поручения по выбранному портфелю или пулу портфелей. В случае пула список портфелей подбирается автоматически. Необходимое количество активов к покупке/продаже также рассчитывается автоматически по каждому портфелю в зависимости от введённой целевой доли или общего количества на весь пул;
  • В Системе предусмотрен функционал модельных портфелей с возможностью ребалансировки по intraday котировкам:
    • В модельном портфеле указывается целевое распределение активов;
    • Система сравнивает фактическое состояние активов с целевым и формирует рекомендацию по ребалансировке портфелей по текущим котировкам;
    • Управляющий имеет возможность скорректировать долю, цену, другие значимые параметры и нажатием одной кнопки в Системе отправить поручения на биржу;
    • На биржу отправляются только заявки, которые успешно прошли все лимиты;
    • Порог отклонения фактической доли активов от целевой, при котором необходимо осуществить ребалансировку, гибко настраивается в зависимости от размера СЧА портфелей.

 

Для портфельных управляющих доступны удобные инструменты:

  • Воркбенч для оперативного отражения состояния портфеля и массового управления активами, включая ребалансировку;
  • Блоттер инструмент для работы с поручениями::
    • Создание/Изменение/Отмена поручений;
    • Проверка на лимиты;
    • Отправка на торги;
    • Групповое изменение поручений;
    • Функционал установки лучшей цены или Nой лучшей цены;
    • Функционал снятия остатка
    • Объединение/разбивка пуловых поручений.

Интеграция

  • Система имеет собственный API для интеграции с бэк-офисными системами («из коробки» доступна интеграция со всеми флагманскими продуктами Аванкор).
    Состав API:
    • Фактическая позиция на начало дня;
    • СЧА/РСА портфелей;
    • Нормативно-справочная информация по активам, портфелям, стратегиям, местам хранения (Брокерские, Банковские счета, Счета депо);
    • Рейтинги активов/эмитентов;
    • Среднемесячная величина оттока по ПИФам;
    • Информация о финансовых показателях облигаций (дюрация/модифицированная дюрация/доходность к погашению);
    • Метод по распределению пуловых сделок для загрузки в бэк-офис.
  • Сервис ММВБ (iss.moex.ru). Информация об актуальных режимах торгов, лотности, загрузка индексов/состава индексов, котировки, загрузка актуального списка фьючерсов и валютных пар;
  • Сервис Интерфакса (RU DATA). Карточки активов, котировки ММВБ/НРД, рейтинги, оферты и пр.;
  • Терминал Quik.  Отправка поручений в Quik, получение сделок и текущих котировок из Quik;
  • FIX протокол. Отправка поручений на торги, получение сделок, получение market data

 

Сервисные функции

  • Ограничения доступа управляющих к портфелям/группам портфелей;
  • Разграничение прав доступа по ролям

 

Роль Описание
Бэк-офицер· Просмотр состояния портфеля,
· Редактирование НСИ (активы, портфели, стратегии и т.д.),
· Настройка торговых кодов,
· Корректировка плановой позиции
Комплаенс-офицер· Просмотр состояния портфеля,
· Настройка лимитов,
· Акцепт поручения (при нарушении лимита)
Портфельный управляющий· Просмотр состояния портфеля,
· Создание поручения,
· Проверка поручения на лимиты,
· Отправка поручений на исполнение

 

Программное обеспечение «Аванкор: Фронт-офис» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Страница карточки соответствующей записи реестра: https://reestr.digital.gov.ru/reestr/551159/?sphrase_id=1028365

Документация программы «Аванкор: Фронт-Офис»:

Отзывы клиентов