Краткое описание проекта:
Предметом проекта являлось — внедрение, настройка, модификация, адаптация и доработка Системы управления инвестициями – оригинальная конфигурация программного продукта «Аванкор: Мидл-Офис, ред.2», созданного на базе программной платформы 1С 8.3. в инфраструктуру бизнес-процессов компании.
Этапы проекта:
Проект был разделен на два этапа по приоритетам функционала внедрения.
• Первый этап:
— Отказ от ручного ведения учета финансовых вложений в Excel;
— Автоматизация управления финансовыми активами, в которые инвестированы собственные и клиентские средства;
— Создание единого источника данных по активам;
• Второй этап:
— Оптимизация функции управления активами инвестиционных и накопительных страховых продуктов компании;
— Повышение оперативности и улучшение функции контроля активов;
— Прогнозирование структуры активов на выбранном горизонте.
Результаты внедрения (автоматизации):
• Выполнено описание основных объектов системы с атрибутами, а также их источников в заполнения.
• Заведены начальные справочные данные, выполнена миграция входящий остатков на 31.10.2019 и восстановление учета до 31.12.2019 включительно.
• Реализована автоматическая загрузка отчётов брокера по следующим форматам:
— Загрузка сделок по внутреннему формату СБСЖ
— Загрузка отчета брокера Сбербанк CIB (Срочный рынок)
— Загрузка отчета брокера Сбербанк CIB(фондовая секция)
— Загрузка отчета брокера БКС
— Загрузка отчета ДУ Сбербанк УА
— Загрузка отчета брокера ГПБ
— Загрузка отчета брокера Открытие
• Выполнена интеграция с внешними источниками:
— Bloomberg Data License (Загрузка справочника еврооблигаций, структурных нот, загрузка котировок)
— Автоматическая загрузка банковских выписок (реализовано более 20 правил разбора выписок)
— В загрузку Интерфакса добавлена возможность загружать\обновлять информацию по списку из Excel, также было реализовано автоматическое обновление справочников по расписанию.
• Выполнена интеграция с внутренними системами:
— С бухгалтерской системой 1С (ИАС);
— С микро сервисами;
— Со Специализированным депозитарием (формирование поручение по ЦБ и ДС, выгрузка печатных форм по двум форматам, загрузка депозитарного отчёта, отмена поручений)
• Реализована система оповещение о предстоящих корпоративных событиях
• Настроен модуль контроля лимитов по следующим ограничениям:
— Лимиты по контрагентам
— Лимит на группу контрагентов
— Лимиты по брокерам
— Лимит DV01
• Настроена матрица ролей
• Реализован расчет РОКУ
• Реализовано сценарное моделирование
• Сделан расчёт комиссий брокера и автоматическая сверка комиссий с отчётами брокера
• Разработан Отчет о финансовом результате в двух вариантах — в рублях и в валюте
• Реализован Контроль рыночности сделок
• Разработан механизм реконселяции с отчетами депозитария
• Автоматизирована работа по SPPI тестированию
• Разработан отчет Платежный календарь.
Поставленные задачи были успешно реализованы в согласованные сроки.
