- Учет широкого спектра финансовых вложений:
- Банковские депозиты с гибкими условиями расчета процентов;
- Биржевые депозиты с ЦК;
- Сделки минимального неснижаемого остатка;
- Учет СГФ, включая начисление процентов на остаток;
- Акции;
- Депозитарные расписки;
- Облигации, в том числе еврооблигации;
- Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты;
- Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
- Займы выданные;
- Обезличенные металлические счета;
- Конверсионные операции через банк и на бирже;
- Структурные ноты.
- Партионный учет ценных бумаг по методу ФИФО;
- Расчет Эффективной ставки процента, в том числе по прогнозным денежным потокам;
- Автоматизированное создание регламентных документов по настраиваемой пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по справедливой стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и т.д.);
- Фоновые задания по загрузке рыночной информации по расписанию;
- Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией их расчета;
- Учет различных видов сделок:
- Сделки на фондовом рынке, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые
- Сделки на срочном рынке: покупка/продажа контрактов, погашение/исполнение опционов;
- Сделки с валютой: покупка/продажа контр, в том числе через брокера;
- Сделки SWAP;
- Конверсионные сделки (банковские/биржевые);
- Операции замещения ценных бумаг.
- Операции с денежными средствами (клиент-банк);
- Учет сложных процентов по депозитам, включая капитализацию, учет штрафных ставок, частичных пополнений и снятий, определение финансового результата при досрочном расторжении;
- Расчет рыночных ставок по депозитам с дальнейшим расчетом справедливой стоимости депозита для ОКУД 0420154;
- Расчет финансовых показателей: доходность, дюрация, модифицированная дюрация, DV01 и тд.
- Поддержка форматов обмена первичными документами, в том числе НАПФ;
- Загрузка кредитных рейтингов контрагентов и активов;
- Построение прогнозных денежных потоков по облигациям, зависящим от инфляции или с плавающими ставками купона;
- Расчет РОКУ по МСФО9 по пользовательской методологии;
- Определение категории качества финансовых инструментом;
- Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – ММВБ, Интерфакс, Cbonds, Bloomberg;
- Загрузка отчетов брокера различных форматов;
- Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (курсы валют, средневзвешенные ставки по депозитам, кривая бескупонной доходности, ключевая ставка и т.д.);
- Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
- Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ЕГР;
- Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в систем.
