Новости

21
07/20

Общие возможности

  • Учет широкого спектра финансовых вложений:
    • Банковские депозиты;
    • Биржевые депозиты с ЦК;
    • Сделки минимального неснижаемого остатка;
    • Учет СГФ, включая начисление процентов на остаток;
    • Акции;
    • Депозитарные расписки;
    • Облигации, в том числе еврооблигации;
    • Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты;
    • Срочный рынок (фьючерсы, форварды, опционы);
    • Займы выданные;
    • Обезличенные металлические счета;
    • Конверсионные операции через банк и на бирже;
    • Структурные ноты.
  • Партионный учет ценных бумаг по методу ФИФО;
  • Расчет Эффективной ставки процента, в том числе по прогнозным денежным потокам;
  • Автоматизированное создание регламентных документов по настраиваемой пользователем периодичности (амортизация премии/дисконта, переоценка по справедливой стоимости и т.д.) и в ключевые даты (погашение облигации, начисление НКД и т.д.);
  • Фоновые задания по загрузке рыночной информации по расписанию;
  • Формирование справок-расчета ключевых показателей с детализацией их расчета;
  • Учет различных видов сделок:
    • Сделки на фондовом рынке, в том числе с активами, номинированными в иностранной валюте: T+, T0, Внебиржевые
    • Сделки на срочном рынке: покупка/продажа контрактов, погашение/исполнение опционов;
    • Сделки с валютой: покупка/продажа контр, в том числе через брокера;
    • Сделки SWAP;
    • Конверсионные сделки (банковские/биржевые).
  • Операции с денежными средствами (клиент-банк);
    • Учет сложных процентов по депозитам, включая капитализацию, учет штрафных ставок, частичных пополнений и снятий;
    • Расчет рыночных ставок по депозитам с дальнейшим расчетом справедливой стоимости депозита по 710-П;
    • Расчет финансовых показателей: доходность, дюрация, модифицированная дюрация, DV01 и тд.
    • Поддержка форматов обмена первичными документами, в том числе НАПФ;
    • Загрузка кредитных рейтингов контрагентов и активов;
    • Построение прогнозных денежных потоков по облигациям, зависящим от инфляции или с плавающими ставками купона;
    • Расчет РОКУ по МСФО9 по пользовательской методологии;
    • Определение категории качества финансовых инструментом;
    • Прямая интеграция с поставщиками рыночной информации – Интерфакс, Cbonds, Bloomberg;
    • Загрузка отчетов брокера различных форматов;
    • Прямое подключение к ресурсам ЦБ для загрузки рыночных показателей (курсы валют, средневзвешенные ставки по депозитам, кривая бескупонной доходности, ключевая ставка и т.д.);
    • Хранение расширенной нормативно справочной информации по объектам учета;
    • Проверка и обновление данных контрагентов через сервисы ЕГР;
    • Понятные механизмы ввода остатков для быстрого начала ведения учета в систем.


Отзывы клиентов