Аванкор:Мидл-офис

Аванкор:Мидл-офис

«Аванкор: Middle-office» — центральное звено продуктовой линейки компании Аванкор, производит синхронизацию и обмен данными между Бэк-офисными и Фронт-офисными системами.
Решение автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом. Система разработана на Платформе 1С:Предприятие 8, поддерживается «Клиент-Серверная» архитектура, тонкий клиент.

 
 
 
Внутренний учет
 
Консолидация данных по всем портфелям, находящимся под управлением компании:

  • система позволяет загружать данные из Бэк-офисных систем: «Аванкор Паевые фонды» и «Аванкор Доверительное управление» для последующего анализа и консолидации управления (доходы от получения дивидендов, проценты по банковским счетам, сделки с ценными бумагами, сделки РЕПО, операции с дериватами, загрузка фондов, договоров доверительного управления, клиентов, мест хранения;
  • расчет показателей эффективности управления портфелем: расчет доходности, взвешенной по времени (Time Weighted Return, TWR), расчет доходности, взвешенной по деньгам (Money Weighted Return, MWR).

 
Регламентные операции:

  • расчет рыночной стоимости, расчет средневзвешенной стоимости;
  • синхронизация нормативно-справочной информации (Облигаций, акций, депозитарных расписок, паев ПИФ сторонних управляющих компаний, опционов, фьючерсов, векселей, структурных нот);

 
Преимущества конфигурации:

  • система позволяет вести неограниченное количество обособленных портфелей;
  • загрузка первичной информации (выписки, отчеты брокера и пр.);
  • ведение внутреннего учета;
  • расчет справедливой стоимости по ценным бумагам;
  • возможности интеграции с внешними источниками данных по рынку ценных бумаг;
  • консолидация данных о степени соответствия требованиям риск-менеджмента по всем портфелям, находящимся под управлением управляющей компании;
  • синхронизация справочников ценных бумаг и другой нормативно-справочной информации;
  • простой и удобный интерфейс.

 
 
Подсистема «Риск Менеджмент» — подсистема разработана для контроля ограничений по структуре инвестиционного портфеля.
 
Решение предоставляет возможность использовать общую информационную базу для ведения учета деятельности нескольких портфелей:

  • использование общих списков активов;
  • контрагентов;
  • котировок ценных бумаг;
  • раздельное формирование отчетности.

 
Администрирование

  • Обмен данными происходит полностью автоматически в фоновом режиме по заданному расписанию.
  • Информирование о наличии сбоев обмена данными через отправку писем на почту.
  • Реализованы стандартные правила обмена между системами.
  • Гибкое разграничение прав доступа пользователей к объектам на уровне записей.

 
 

Наши клиенты